トレーダーの税金(1)

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さてさて年末が近づいてきましたね!
今年のトレーディングは皆様にとってどうでしたかー??

 

大きく儲かった方、残高が微動だにしなった方、残念ながらマーケットに貯金した方、
色んな方がいると思います。

増えた方にも減った方にも役立つ税金の話をしたいと思います。

 

まず株式取引について

国内株式取引においては特定口座というものを利用することが出来ます。(一般口座については省略)

 

特定口座とは、証券会社側で税金に掛かる取引をまとめて税金を申告するための帳票を作成する口座と考えていいと思います。

 

さらに、特定口座の中に源泉徴収ありと源泉徴収なしの二種類があります。
源泉徴収ありとは、証券会社があなたに代わりに取引に掛かる税金を計算し納付してくれるものです。
源泉徴収なしとは、証券会社は年間の取引をまとめた報告書をあなたに送付し、確定申告するかどうかあなたに委ねるものです。

 

では、どちらの口座を使用したらよいのでしょうか。
それは、あなたのタイプによって変わるでしょう。
 
基本的には源泉徴収ありの方がラクチンでメリットも多いです。

 

【メリット】
証券会社側で税金の計算や納付をしてくれるので、面倒な確定申告や税金の納付を行わなくても良い
個人事業主、主婦、学生など給与所得を得ていない人は国民健康保険料が上がる心配がない
 
【デメリット】
確定申告を行わくてはいけない場合が発生する
取引毎に税金が事前徴収されるので再投資の効率が落ちる
 

上記の内容から想定すると、

 

源泉徴収あり
会社員、個人事業主、主婦、学生などが余剰資金の運用を気軽に行う場合
 
源泉徴収なし
会社員が、確定申告の手間より、再投資の効率を高めたい場合
個人事業主、主婦、学生などが、確定申告の手間及び国民健康保険料の増加より、再投資の効率を高めたい場合
 
に分類されると思います。

以上の分類から、源泉徴収あり、なしの口座を選択するといいと思います。
 
ちなみに源泉徴収ありを選択した場合でも確定申告を行うことが出来るので、
他の証券会社で発生した損益通算や繰越控除が可能です。

 

続きます。

 

 


フラッシュボーイズは不良少年?(1)

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日本でもフラッシュボーイズの翻訳版が発売され、米国で巻き上がったHFT批判旋風が起こると思われる。
すでに巷ではHFT批判記事が散見され始めている。

 

そこでフラッシュボーイズの良い点や悪い点をあげていこうと思う。

注:ここではコロケーションが使えるのがズルいとか高性能のサーバーが使っているから勝てるんだとかそういった不毛な話は挙げないことにする。

 

ちなみに軽く解説しておくとHFTを行っている多くがプロップファームと呼ばれる普通の企業(トレーディングを生業としているハイテクノロジー企業ではあるが)であることを認識して欲しい。つまり銀行や大手証券会社だけが持っている既得権益で戦っているわけではないということだ。

たとえばあなたが高頻度取引を行ってみたいと思えば、上記のプロップファーム等と同じようにブローカーに口座を開いて、コロケーションラックを借りて、高性能のサーバーを購入すれば良いだけだ。(もちろんコロケーションラックを借りるための月額コストや高性能のサーバーを買うためのコストは掛かるがそれは上記のプロップファームと同じである)

なので問題はそれらの環境ではないことがわかると思う。

 

ではなぜ批判の対象となるのか?

基本的にHFTのプレイヤーというのは秘密主義である。それは見つければ大きいが模倣もされやすい手法を使っており、かつ彼らが戦う市場のパイというのは意外に小さいからである。

しかし、この秘密主義ゆえ何か悪いことをしているんでは無いかという感情が生まれるのも必然だと思う。

 

長くなったので続きます。

 

 


トレーディングの軍拡競争(Arms race)

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近年、トレーディングにおける執行アルゴリズムはもはや武器と呼べるほどに重要なものとなっている。
その武器の力を最大限に発揮して戦うようなシステムはHigh Frequency Trading(以下:HFT 訳:高頻度取引)と呼ばれるものになる。

 

しかし、実際には自動執行の世界ではHFTよりも大規模な注文執行や幅広い銘柄への分散執行に使われるアルゴリズムの方が圧倒的にシェアは多い。
そのような背景の中、効率的な執行を求めて非常に熾烈な争いが繰り広げられている。

ちなみにプロでトレーディングを行っている方は、世の中の人がズルいと言って諦めてしまうとこを同じ武器を持って対抗しようとする方が多いように思われる。(これは私の周りのトレーディングビジネスを行っている方々の印象です)

 

そのような実情に伴い、私のところにも度々アルゴリズムの実装やストラテジーの設計について依頼が来るのだが、最近は特にシステマティックにはトレーディングを行っていない方からのお声が掛かることが多く感じる。

その中で、仮にAというとこからこういったアルゴリズムを開発して欲しいという依頼があったので、それを開発することにした。出来たシステムは大変喜ばれて利用されるようになった。

それから、仮にBというとこから一緒にマーケットを見て欲しいという事で、ある銘柄の注文パターンを監視することになった際、「この注文の動きについてどう思うか」と尋ねられた。
その執行パターンはまさに私が作ったものだった。しかし、守秘契約を行っているので私の作ったものですとは言えず、「どうでしょうね?推定されている通り、アルゴリズムではあると思います」と答えたが、すかさずこの執行と同じようなアルゴリズムを作れるかと問われた。

正直、動きを見ればパラメータが想像出来る程だった。それはそうだ自分で作ったのだから。しかし同様のものを作ればアルゴリズムが競合するのは目に見えていた。

「同じようなものは作れますが、競合する可能性が高いのでオススメできません」と言うしかなかった。しかし、彼は「奴らがこれを行っている以上、総取りはさせられない。こちらも同じアルゴリズムを持っているということを見せつけなければならない」と彼は言った。

「同じアルゴリズムを作っても、すぐに対策を打ってきて、また機能しなくなると思います。そして開発費は高騰して行くばかりだと思います」と、思った事を言ったのだが、思いもよらない答えが返ってきた。彼は「それでも構わない。どちらが引くかまで続くのだよ。まさに軍拡競争なのだ」と。

そもそも私がアルゴリズムを他に提供してきたのは、少しでもトレーディングの負担を減らすことが出来たらみんな幸せになるんじゃないかと思ったのがキッカケだった。しかし、そこにあったのは戦争さながらの消耗戦を繰り広げる不毛な世界だった。

 

正直、開発者という視点から見るとAに作ったアルゴリズムで開発費を貰い、Bに同じアルゴリズムを提供しBからも開発費を貰い、さらに執行戦略のさらなる効率化という事でブラッシュアップしたアルゴリズムをさらなる開発費をBから得て提供し、Aにも対抗アルゴリズムとして、先ほど開発したアルゴリズムをさらなる開発費で提供するという錬金術のような事が実際に起こるのだが、こんな事になるべきではないと本当に心から思う。だが我々は一度手に入れた武器は捨てられないのである。

これはトレーディングの中の話に限らず、今の世界を表現しているのかもしれない。

そうなれば自分はさながらアルゴリズムの武器商人と言ったところであろうか。

 

 

 

 

…なんて評論チックに書いて見たんですが、実際に不毛なような戦いが行われている現場を目にしてるとなんだかなーって思ってしまいます(´・ω・`)。

 

せっかくなんでみんながハッピーになれるようなシステムを開発していけるような人になりたいなって、ずっと思ってます♪
最近、有能な経営者の方からに面白いアイデアがあるんだったらやってみなよ!というアドバイスを頂いたので社会的に役立つようなものを開発して行きたいなって気持ちがかなり前向きになっていますので、そっちも出来たら進めていきますね(・∀・)!

 

 


Excel DNAとRTDサーバーで自動更新が出来るアドインを作る

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Excel-DNAが使えるよーって話についてサンプルを作ろうと思ったら、
ただのサンプルコードだけだと意味不明になってしまうし、かと言って
リアルタイムに動くものってそんなにないし、時刻だけ動くってのもつまらないだろーorz

 

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ということで、このブログに来る方ってやっぱりマーケット情報とかがリアルタイム更新する方がわかりやすいかなと思い…

作りましたっ!!

ExcelDNA + マーケットデータ =

その名も

MarketDataDNA

すごいそのまんま感…

 

ということでYahooファイナンスなど情報をExcel上で自動更新するアドインを作りました。

ソースはGitHubに上げてあるので、テキトーにいじってください。
かなりオレサマで書いてあるので読みにくかったり効率が悪かったりかもしれないですが、もしこうしたらいいよーっていう事があればフンワリ優しくお伝え頂けると幸いですm(_ _)m
(管理者が絹ごし豆腐メンタルをしているので)

system-tradingtech/DataTools

 

GitHubからビルドして使うのは、面倒だという方は下記のリンクからアドインをダウンロードできますので、GitHubのReadmeを参照して使ってみてください。

 


Protraderってなんだ!?

Protrader_logo

最近、巷を賑わせている!?Protraderについて軽く紹介してみようと思います。

 

開発会社はPFSOFTという2003年に創業されたウクライナに本社がある企業です。
(グローバル展開しているので世界中に支社があるっぽいよ)

 

FXや株、先物などの複数のアセットクラスに対応したトレーディングプラットフォームです。
デスクトップ版に加え、モバイルやWEBにも対応しています。

 

主要機能としては、マルチアセット対応、リクイディティアグリゲーション、アルゴスタジオ、インベスティングなどが特徴的です。

 

私がひそかに注目しているのはリクイディティアグリゲーションの機能で、この機能は他にはなかなかない流動性を見える形で提供しているので、OTCのFXの不透明感が拭えない方には非常におすすめだと思います。

大口の発注を行うプレイヤーに対しても、流動性が見えるというのは発注する際に非常に心強いものとなります。

Market_Depth
画像はC4CEXCHANGEです。

 

そしてシステムトレーダーにはおすすめのアルゴスタジオです。

C#MT4,MT5でお馴染みのMQLでストラテジーを作成できます。
MQLが利用できるということは今までMetaTraderで使っていたEAなどをそのまま利用できる!
(※互換が完全かどうかはわからないので、各自試してみてくださいね)
これはとても大きいアドバンテージではないでしょうか^^
公開されているEAなども流用できる可能性が高いので、プログラミングが苦手な方でも移行がスムーズかもしれませんね

次に、MQLはちょっとというあなたにはC#が使えるので一般的なプログラミング言語でもストラテジーを開発することが出来ます!
実際、私もMQLはあまりわからないのですがC#ならある程度使えるのですぐにストラテジーを開発することが出来ました。

作ったストラテジーをすぐバックテスト出来る機能もいい。

back_tester

 

こんな感じでざっくり説明してみましたが興味がある方はとりあえずデモアカウントを取って遊んでみるといいですよー

 

追記:
海外FX口座開設


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