システムトレーダーより愛をこめて

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久しぶりの更新です!

最近、運動不足で身体がたるんできて焦っている今日この頃…orz

皆様は健康の管理はいかがですか?

今日は誰にとっても大事な健康の重要さに触れた話を紹介したいと思います。

私の知人の話なのですが、ここではAということにしましょう。

 

 

Aは非常に優秀なシステムトレーダーだった。証券会社でトップトレーダーとして活躍した後、独立し個人でシステムトレードを行うようになった。そんなAには、若くて綺麗な妻の夏子と3歳になる一人の娘のみどりがいた。家族は大変な仲が良く幸せに暮らしていたが、妻は彼がどのような仕事をしているのかよく理解してはおらず、証券会社を辞める間際に結婚していたので当時は活躍していた?という程度にしか知らず、現在は個人でプログラマーの仕事をしているくらいにしか知らなかった。

Aが毎朝の日課にしていたランニングをしているある時、急に猛烈な痛みを後頭部に感じた。まるで硬い棒で首筋のすぐ上を叩かれたような痛みだった。その場に倒れこみ、息をするのもままならないようにうずくまった。すぐに救急車が呼ばれ精密検査が行われた。

原因は脳腫瘍だった。腫瘍は小脳と脳幹を圧迫するような形で肥大しており、医師の診断はすぐに手術は困難で薬で肥大を止めるしか現在は方法はないということだった。投薬と治療により一週間程入院した後、退院することが出来たが、余命三ヶ月と診断され症状を緩和することしか出来ないということだった。

 

彼は非常に落胆した。茫然自失の日々が訪れた後、彼は自分のことより家族のこれからが心配だと感じた。30歳で独立して一年、証券会社を退職する際に自宅を購入したので、そのローンやこれからの生活費、娘の教育など考えてもキリがなかった。自分に出来ることはなんだろう。証券会社時代に激務の中、成果をあげられたのも夏子の支えがあったからじゃないか、そんな彼女をこれから幸せにする番だというのになんてざまだ。彼は自分を責めた。
しかし逃れられない運命には逆らえない。彼は決心した。自分のすべてを掛けて彼女たちを守るものを作ってやると。

 

それからというもので、突如襲ってくる頭痛や吐き気にも耐え、心配する家族の前では努めて明るく振舞い、昼夜問わずかじりつくように自室のデスクに向かった。
それは病気なんて大したこと無いと家族を安心させる為でもあった。

 

妻が毎日のように勧めてくる新しい病院や治療法の話も軽く受け流しながら、ちょうど三ヶ月が経とうとした時、それは出来た。

おそらく人生の全てを掛けたと言っても過言ではないだろう。

 

私の目の下には気づかないうちに見知らぬクマやシワが出来ていた。
大事な話があるんだと彼は妻に言った。

そして最期になるかもしれない私の要望に真剣な眼差しで聞いていた。

 

「…わかった。」

彼の丁寧な説明書とともに、万が一の日が訪れたあとの作業の手順を聞いた。

 

「毎日このボタンを押して欲しい。収益が出なくなったらもう立ち上げる必要はないから…。」と彼は最後につぶやくように言った。
本心では彼女にこの作業を行ってもらう日が来ないことを祈りながら。

 

それから間もなくして、彼は倒れた。服用していた薬のおかげで激しい痛みはなかったようだったが、もう家に戻ることはなかった。

 

彼が亡くなった後、彼の遺言だと思い憔悴しきった身体を押し、言われた通りにVPSにアクセスしシステムを起動した。画面には簡素な作りとわかりやすいように緑と赤のボタンにONとOFFという文字が書かれていた。

彼女は説明書に書いてある作業手順通りに朝8時半になると時間通りにONボタンを押した。すると彼女の目の前によくわからない黒い画面があらわれ、その中に白い文字が流れた。画面には”Connect“や”Check OK!“といった文字が並んでいた。
すべてが流れ終わった後に、彼が説明してくれた通りに”Trade Start!“という文字が正常起動を示していた。

 

「…ねえ見てる?ちゃんと私出来たよ…。」
と言ったすぐ後、涙をこらえたくぐもった声が短く漏れた。

その時、時を止めたようだった画面が変化したのが視界に入った。

そこには新しい画面が開かれ、ウィンドウにメッセージが表示された。
咄嗟に手順を間違ったのかと思い、視線をやるとそこには

「”夏子ありがとう。ちゃんと出来たんだね。このシステムが君たちの暮らしの少しでも支えになってくれたら嬉しいと思うよ。これからも面倒を掛けるが宜しく頼む。“」

それは今まで無機質だったこのコンピューターに命が吹き込まれたように、まるでそこに彼が呼吸をし体温があるかのような錯覚を感じた。
彼がこの画面を通して私に語りかけてくれたんだと分かった。そのときには流れる涙を拭うことすら忘れていた。

 

あれからシステムは短いメッセージで彼の言葉を紡いだ。

「”今日は寒いみたいだね。風邪に気をつけるように。“」
「”今日は晴れてるね。昔三人で行ったピクニックを思い出すね。“」

どうやって天気などを知っているのか私にはわからないが、それでもこの仕組みを作ってくれた彼の優しさに触れている気がして嬉しかった。
そして、私と娘の誕生日にはHappyBirthDayソングが流れて特別なメッセージが流れることを知った。

「”みどり誕生日おめでとう! 4歳になったみどりはさらに可愛くなっているのかな? ママと仲良く元気で過ごしてね! 遠いところから見守っているよ^^“」

いつもより色鮮やかで、少し派手なメッセージを見ると、自然に笑みがこぼれた。

 

その後、彼のシステムは一年経っても収益を上げ続けた。
彼の友人は妻に言った。

「システムは万能ではないから、いずれ収益が上がらなくなる時が必ず来るからそう考えておいたほうがいいよ」
「私はそれでも彼の作ったこのシステムを立ち上げ続けるの。だって彼が作ったシステムだもん。私がおばあちゃんになるまでメッセージを入れてるはずだと思うから。」

彼女は微笑みながら、彼の友人に言った。

彼女の瞳の中に映るディスプレイの明かりがゆらぎを増していた。

 

 

以上でこのお話は終わりです。

 

 

そしてもう感づいている方もいるかと思いますが…

 

この彼の友人というのは実は…私

 

ではありません!
システムトレーダーであるAを亡くした…妻と娘も

 

いません!
ななんと!そうです!フィクションなのです!!

 

HappyAprilFoolsDay!!!

 

楽しんでいただけたでしょうか?

先日、急な頭痛が来た時にもし自分がいなくなったらどうやって、大切な人に今のところ上手く行ってるシステムを渡せるか?
少しでも支えになることが出来るかを考えたところで、このお話を思いつきました。

 

本当に人生何があるのかわからないので、備えが必要ですね!

 

皆さんも自分の健康にはしっかり留意して、実りあるシステムトレードライフを送ってくださいねノシ

 

 


トレーダーの税金(1)

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さてさて年末が近づいてきましたね!
今年のトレーディングは皆様にとってどうでしたかー??

 

大きく儲かった方、残高が微動だにしなった方、残念ながらマーケットに貯金した方、
色んな方がいると思います。

増えた方にも減った方にも役立つ税金の話をしたいと思います。

 

まず株式取引について

国内株式取引においては特定口座というものを利用することが出来ます。(一般口座については省略)

 

特定口座とは、証券会社側で税金に掛かる取引をまとめて税金を申告するための帳票を作成する口座と考えていいと思います。

 

さらに、特定口座の中に源泉徴収ありと源泉徴収なしの二種類があります。
源泉徴収ありとは、証券会社があなたに代わりに取引に掛かる税金を計算し納付してくれるものです。
源泉徴収なしとは、証券会社は年間の取引をまとめた報告書をあなたに送付し、確定申告するかどうかあなたに委ねるものです。

 

では、どちらの口座を使用したらよいのでしょうか。
それは、あなたのタイプによって変わるでしょう。
 
基本的には源泉徴収ありの方がラクチンでメリットも多いです。

 

【メリット】
証券会社側で税金の計算や納付をしてくれるので、面倒な確定申告や税金の納付を行わなくても良い
個人事業主、主婦、学生など給与所得を得ていない人は国民健康保険料が上がる心配がない
 
【デメリット】
確定申告を行わくてはいけない場合が発生する
取引毎に税金が事前徴収されるので再投資の効率が落ちる
 

上記の内容から想定すると、

 

源泉徴収あり
会社員、個人事業主、主婦、学生などが余剰資金の運用を気軽に行う場合
 
源泉徴収なし
会社員が、確定申告の手間より、再投資の効率を高めたい場合
個人事業主、主婦、学生などが、確定申告の手間及び国民健康保険料の増加より、再投資の効率を高めたい場合
 
に分類されると思います。

以上の分類から、源泉徴収あり、なしの口座を選択するといいと思います。
 
ちなみに源泉徴収ありを選択した場合でも確定申告を行うことが出来るので、
他の証券会社で発生した損益通算や繰越控除が可能です。

 

続きます。

 

 


フラッシュボーイズは不良少年?(1)

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日本でもフラッシュボーイズの翻訳版が発売され、米国で巻き上がったHFT批判旋風が起こると思われる。
すでに巷ではHFT批判記事が散見され始めている。

 

そこでフラッシュボーイズの良い点や悪い点をあげていこうと思う。

注:ここではコロケーションが使えるのがズルいとか高性能のサーバーが使っているから勝てるんだとかそういった不毛な話は挙げないことにする。

 

ちなみに軽く解説しておくとHFTを行っている多くがプロップファームと呼ばれる普通の企業(トレーディングを生業としているハイテクノロジー企業ではあるが)であることを認識して欲しい。つまり銀行や大手証券会社だけが持っている既得権益で戦っているわけではないということだ。

たとえばあなたが高頻度取引を行ってみたいと思えば、上記のプロップファーム等と同じようにブローカーに口座を開いて、コロケーションラックを借りて、高性能のサーバーを購入すれば良いだけだ。(もちろんコロケーションラックを借りるための月額コストや高性能のサーバーを買うためのコストは掛かるがそれは上記のプロップファームと同じである)

なので問題はそれらの環境ではないことがわかると思う。

 

ではなぜ批判の対象となるのか?

基本的にHFTのプレイヤーというのは秘密主義である。それは見つければ大きいが模倣もされやすい手法を使っており、かつ彼らが戦う市場のパイというのは意外に小さいからである。

しかし、この秘密主義ゆえ何か悪いことをしているんでは無いかという感情が生まれるのも必然だと思う。

 

長くなったので続きます。

 

 


トレーディングの軍拡競争(Arms race)

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近年、トレーディングにおける執行アルゴリズムはもはや武器と呼べるほどに重要なものとなっている。
その武器の力を最大限に発揮して戦うようなシステムはHigh Frequency Trading(以下:HFT 訳:高頻度取引)と呼ばれるものになる。

 

しかし、実際には自動執行の世界ではHFTよりも大規模な注文執行や幅広い銘柄への分散執行に使われるアルゴリズムの方が圧倒的にシェアは多い。
そのような背景の中、効率的な執行を求めて非常に熾烈な争いが繰り広げられている。

ちなみにプロでトレーディングを行っている方は、世の中の人がズルいと言って諦めてしまうとこを同じ武器を持って対抗しようとする方が多いように思われる。(これは私の周りのトレーディングビジネスを行っている方々の印象です)

 

そのような実情に伴い、私のところにも度々アルゴリズムの実装やストラテジーの設計について依頼が来るのだが、最近は特にシステマティックにはトレーディングを行っていない方からのお声が掛かることが多く感じる。

その中で、仮にAというとこからこういったアルゴリズムを開発して欲しいという依頼があったので、それを開発することにした。出来たシステムは大変喜ばれて利用されるようになった。

それから、仮にBというとこから一緒にマーケットを見て欲しいという事で、ある銘柄の注文パターンを監視することになった際、「この注文の動きについてどう思うか」と尋ねられた。
その執行パターンはまさに私が作ったものだった。しかし、守秘契約を行っているので私の作ったものですとは言えず、「どうでしょうね?推定されている通り、アルゴリズムではあると思います」と答えたが、すかさずこの執行と同じようなアルゴリズムを作れるかと問われた。

正直、動きを見ればパラメータが想像出来る程だった。それはそうだ自分で作ったのだから。しかし同様のものを作ればアルゴリズムが競合するのは目に見えていた。

「同じようなものは作れますが、競合する可能性が高いのでオススメできません」と言うしかなかった。しかし、彼は「奴らがこれを行っている以上、総取りはさせられない。こちらも同じアルゴリズムを持っているということを見せつけなければならない」と彼は言った。

「同じアルゴリズムを作っても、すぐに対策を打ってきて、また機能しなくなると思います。そして開発費は高騰して行くばかりだと思います」と、思った事を言ったのだが、思いもよらない答えが返ってきた。彼は「それでも構わない。どちらが引くかまで続くのだよ。まさに軍拡競争なのだ」と。

そもそも私がアルゴリズムを他に提供してきたのは、少しでもトレーディングの負担を減らすことが出来たらみんな幸せになるんじゃないかと思ったのがキッカケだった。しかし、そこにあったのは戦争さながらの消耗戦を繰り広げる不毛な世界だった。

 

正直、開発者という視点から見るとAに作ったアルゴリズムで開発費を貰い、Bに同じアルゴリズムを提供しBからも開発費を貰い、さらに執行戦略のさらなる効率化という事でブラッシュアップしたアルゴリズムをさらなる開発費をBから得て提供し、Aにも対抗アルゴリズムとして、先ほど開発したアルゴリズムをさらなる開発費で提供するという錬金術のような事が実際に起こるのだが、こんな事になるべきではないと本当に心から思う。だが我々は一度手に入れた武器は捨てられないのである。

これはトレーディングの中の話に限らず、今の世界を表現しているのかもしれない。

そうなれば自分はさながらアルゴリズムの武器商人と言ったところであろうか。

 

 

 

 

…なんて評論チックに書いて見たんですが、実際に不毛なような戦いが行われている現場を目にしてるとなんだかなーって思ってしまいます(´・ω・`)。

 

せっかくなんでみんながハッピーになれるようなシステムを開発していけるような人になりたいなって、ずっと思ってます♪
最近、有能な経営者の方からに面白いアイデアがあるんだったらやってみなよ!というアドバイスを頂いたので社会的に役立つようなものを開発して行きたいなって気持ちがかなり前向きになっていますので、そっちも出来たら進めていきますね(・∀・)!

 

 


Excel DNAとRTDサーバーで自動更新が出来るアドインを作る

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Excel-DNAが使えるよーって話についてサンプルを作ろうと思ったら、
ただのサンプルコードだけだと意味不明になってしまうし、かと言って
リアルタイムに動くものってそんなにないし、時刻だけ動くってのもつまらないだろーorz

 

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ということで、このブログに来る方ってやっぱりマーケット情報とかがリアルタイム更新する方がわかりやすいかなと思い…

作りましたっ!!

ExcelDNA + マーケットデータ =

その名も

MarketDataDNA

すごいそのまんま感…

 

ということでYahooファイナンスなど情報をExcel上で自動更新するアドインを作りました。

ソースはGitHubに上げてあるので、テキトーにいじってください。
かなりオレサマで書いてあるので読みにくかったり効率が悪かったりかもしれないですが、もしこうしたらいいよーっていう事があればフンワリ優しくお伝え頂けると幸いですm(_ _)m
(管理者が絹ごし豆腐メンタルをしているので)

system-tradingtech/DataTools

 

GitHubからビルドして使うのは、面倒だという方は下記のリンクからアドインをダウンロードできますので、GitHubのReadmeを参照して使ってみてください。

 


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