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【随時更新】システムトレード関連の書籍リスト

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読書中リストとオススメ書籍リストをブログ内に作りました。

【ファイナンス編】

結構厳選しているので、正直公開したくなかった書籍もあります笑

でも本気でシステムトレードを目指す方にぜひ読んでほしい書籍を集めました。
今後、新たにオススメが見つかったら追加して行く予定です。

何かいい本があったら教えて下さい。読んでみて追加します。

では追加したリストよりご紹介します!

 

定番の一冊!システムトレードに必要な概念を網羅的に解説しこれから始める人にもおすすめの一冊です!

 

あまり有名ではないですが、個人的には非常に内容の濃い一冊だと思います。クオンツ運用を実際に行うバークレイズのチームが書いた実務的な内容。先程あげたクオンツトレーディング入門と合わせれば十分システム開発が捗ると思います。

 

理系がトレーディングを始めるにあたって読んでおきたい一冊。どうやってトレードに数学や物理学が取り入れられるようになったか様々な人物の物語を交えて紹介しており、システムトレードに興味ある方面白い話ばかり。

 

なぜ確率や統計がトレードに大きな影響を及ぼしたのか。ギャンブルの考え方がトレードや金融工学に与えた影響もよくわかる一冊。映画にもなったラスベガスの話などは読み物としても十分な価値あり。オススメです!

 

少しトレードからは離れるのですが、クオンツが隆盛を極めるに至る流れが感じられます。オプションの理論を構築したフィッシャー・ブラックを始めとした実在の人物が登場する金融エッセイという感じです。

 

 

【コンピュータ編】

管理者の読んだ中でわかりやすかった点で選んでいます。正直自分の言語の好みでいいと思います。

今だとWebでも十分に学習できますからね。
でも新しい言語を学ぶ際にその言語を体系的に説明してある本を読んでおくととってもスムーズに吸収できるのでオススメの方法だと思っています。

 

現代を代表するクオンツファンドTwo Sigmaに引き抜かれた筆者が書いたデータ分析の本、高機能データ処理ライブラリPandasの作者でもあり金融時系列の分析なども紹介。Pythonでシステムトレードやりたいならぜひ読んでおきたいですね!

 

【洋書編】

こちらはトレーディングを職業とする人向けでかつHFT関連を中心としているので、基本的には買わないで下さい>< 買っても一般の個人投資家の方が取引の行えないような環境の話が含まれているので、本当に興味がある方だけ読んでみて下さい笑

 

Algorithmic Trading and DMA: An Introduction to Direct Access Trading Strategies

やっぱり洋書は内容が実践的でややプロ(機関投資家やプロップ)よりではありますが、モデル作りに役に立つ内容は多いですね。

 

High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems (Wiley Trading)

HFTに特化した内容で実際どうゆう戦略をHFT firmが行っているか紹介されています。
余談ですが、管理者のTwitterが筆者のIrene Aldridgeさんからフォローされております笑

 

Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business (Wiley Trading)
この本はネット上にPDFが転がっているようなので興味ある方はコチラからどうぞ。

 

今後は書籍の内容を含めて紹介していきたいと思います。

 


まずは環境を準備しよう(2)

 

さっそくRubyやMySQLを利用するにあたって軽く触ってみて感じたのは、

Windowsで開発するのじゃやりづらいなーと感じたことです。

 

今までExcelやRなどを利用して解析を行なっていたので、正直人生でWindows以外のOSを使ったことがありません^^;

しかし、せっかく色々なことに挑戦して見ているので、今回はLinuxもやってみようと思います。

 

Linux…

普通のPCユーザーでは聞いたことがあるか、またはナニソレ状態かもしれません。

Linuxの詳細については割愛しますが、WindowsやMacOSとは異なるOSだと思っていて下さい。

システムトレードをやりたいのに、なんか色々面倒くさいなと思われるかも知れませんが、私自身、株式のシステムトレードが現時点で出来るかまだ未確定なので、

ついでにWebサービスも作れるようになれるといいなーという裏の目的もあります。

ということで今回はこのような環境にしてみました。

 

しかし、Windowsでやりたいという方の為にC#ベースのシステムも進めて行く予定なのでそちらの流れを追って行って下さい^^

 


まずは環境を準備しよう

 

システムトレードを行おうと思っても、まずは解析をしなくては始まりません。

解析の準備としては、データが必須となります。

データの取得先は様々あるので慣れて来たら独自のデータソースを持てるようになるといいと思います。

私はまだ初心者なのでまずYahooファイナンスのデータを中心に解析を行なっていこうと思っています。

並行して、オープンな解析環境として

  • Ruby
  • MySQL

を中心に準備していく予定。 あと必要に応じて

  • R
  • C#
  • Excel

の学習も出来るといいかなと思っています。

ただ私自身、RubyもMySQLも初めてなので色々な失敗を追体験して効率的に進めて行って下さい^^

 


自己紹介な話

 

当サイトを管理している管理者の紹介を少し。

 

なぜシステムトレードをはじめたのか

私がなぜシステムトレードによる取引を始めるようになったかというと、
個人的にはあまり言えた話ではないのですが、裁量がとても下手だったからでした。

システムトレードに興味を持っている人には共通する要素だと思います💦

 

私がトレードを始めたのは、詳しくは覚えていないのですが巷にトレード関連の書籍や情報が溢れ出した2005年頃でした。

とにかくデイトレーダーのような方がテレビやネットといった多くのメディアに露出し始めた頃です。

その熱狂に私も浮かされて、株式口座を開きましたがその結果は惨憺たるものでした。
しかし、当時の熱狂では簡単にやめることも出来ずに次第にのめり込んで行きました。

 

その結果、大きく資産が目減りしていしまいました…orz

それから時が経ち、投資の勉強は続けてはいたのですが鳴かず飛ばずの日々が続きました。
そんなある日、某大手金融機関のプロップデスクで活躍されている方と知り合いました。

 

その方はプロップで日本でも数少ないAlgorithmic Tradingを行うプロップトレーダー(自己勘定を行うトレーダー)でした。
様々なお話をさせて頂いたのですが、システムトレードについてなんの実践的な知識もない私には凄く興味深く驚きの連続でした。

 

それから様々な技術を教えて頂き、自分でシステムを開発するまでに至ることが出来ました。
現在はそれらのシステムを運用して、職業としてトレーディングを行っています。

 

このサイトの目的

このブログの目的としては実際にシステムトレードを実践されている方との情報交換など出来るといいなと思ってます。
そして今後日本にも本格的なシステムトレードを行って、海外勢にも負けないトレーダーが増えて欲しいと思ってます。

 

 


まずはエクセルから始めてみよう!

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今回は、解析の環境の準備です。

解析となると難しいイメージを持つかもしれませんが、まずは簡単な処理などから慣れて行きましょう。

目的の結果を得るためには、解析用のソフトウェアを利用するのが便利ですが、Rといった専用のソフトウェアを利用するのはハードルが高いので、みなさん一度は触れたことがあると思われるExcelを使って進めて行きたいと思います。

データ解析を始める前に少しだけ、数学の知識を習得しておきましょう。

システムトレードを開発する上で、非常に重要なのが平均標準偏差です。

平均

サンプルをすべて足しあわせて、サンプルの数で割ることにより、サンプルの代表的な値を知るものです。
エクセルではAVERAGE関数を使います。

例)10人のクラスで一人ひとりの試験の点数を足して、クラスの人数で割って出てくる値
Aクラス:平均は60点でした (生徒の点数:50点,60点,60点,60点,60点,60点,60点,60点,60点,70点)

Bクラス:平均は60点でした (生徒の点数:20点,30点,40点,50点,60点,60点,70点,80点,90点,100点)

分散

各サンプルを平均から引くことにより、各サンプルが平均からどのくらい散らばっているか判断するものです。
エクセルではVAR関数を使います。

例)10人のクラスの平均点数から、一人ひとりの試験の点数を足して2乗した値
Aクラス:分散は20でした (クラスみんな点数は変わらないので、ちゃんと勉強してるのかな?それともみんなでカンニングペーパーを回しているのかも)

Bクラス:分散は600でした (出来る子と出来ない子が多いですね、先生は出来ない子も積極的に教えて平均をあげられるといいですね)

標準偏差
上記の分散の平方根を取ったものです。σシグマ)という記号を使います。

分散の値を平方根を取ることにより、元のサンプルと同じ単位で表現することにより理解をしやすくすることや、データの全体が正規分布だとした際に、ある値がどの程度の割合で発生するか判断するものです。
エクセルではSTDEVP関数を使います。

例)10人のクラスの平均点数から、一人ひとりの試験の点数を足して2乗した値
Aクラス:標準偏差は約4.5でした (クラスの95%は51点~69点に入ると思うよ:正規分布の仮定)

Bクラス:標準偏差は約24.5でした (クラスの95%は11点~109点に入ると思うよ:正規分布の仮定)

例のように簡単な統計の数字を見るだけでも、十分にデータを解析できるのです。

正規分布という言葉が出てきたので、次回は分布について説明したいと思います。


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