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トレーディングの軍拡競争(Arms race)

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近年、トレーディングにおける執行アルゴリズムはもはや武器と呼べるほどに重要なものとなっている。
その武器の力を最大限に発揮して戦うようなシステムはHigh Frequency Trading(以下:HFT 訳:高頻度取引)と呼ばれるものになる。

 

しかし、実際には自動執行の世界ではHFTよりも大規模な注文執行や幅広い銘柄への分散執行に使われるアルゴリズムの方が圧倒的にシェアは多い。
そのような背景の中、効率的な執行を求めて非常に熾烈な争いが繰り広げられている。

ちなみにプロでトレーディングを行っている方は、世の中の人がズルいと言って諦めてしまうとこを同じ武器を持って対抗しようとする方が多いように思われる。(これは私の周りのトレーディングビジネスを行っている方々の印象です)

 

そのような実情に伴い、私のところにも度々アルゴリズムの実装やストラテジーの設計について依頼が来るのだが、最近は特にシステマティックにはトレーディングを行っていない方からのお声が掛かることが多く感じる。

その中で、仮にAというとこからこういったアルゴリズムを開発して欲しいという依頼があったので、それを開発することにした。出来たシステムは大変喜ばれて利用されるようになった。

それから、仮にBというとこから一緒にマーケットを見て欲しいという事で、ある銘柄の注文パターンを監視することになった際、「この注文の動きについてどう思うか」と尋ねられた。
その執行パターンはまさに私が作ったものだった。しかし、守秘契約を行っているので私の作ったものですとは言えず、「どうでしょうね?推定されている通り、アルゴリズムではあると思います」と答えたが、すかさずこの執行と同じようなアルゴリズムを作れるかと問われた。

正直、動きを見ればパラメータが想像出来る程だった。それはそうだ自分で作ったのだから。しかし同様のものを作ればアルゴリズムが競合するのは目に見えていた。

「同じようなものは作れますが、競合する可能性が高いのでオススメできません」と言うしかなかった。しかし、彼は「奴らがこれを行っている以上、総取りはさせられない。こちらも同じアルゴリズムを持っているということを見せつけなければならない」と彼は言った。

「同じアルゴリズムを作っても、すぐに対策を打ってきて、また機能しなくなると思います。そして開発費は高騰して行くばかりだと思います」と、思った事を言ったのだが、思いもよらない答えが返ってきた。彼は「それでも構わない。どちらが引くかまで続くのだよ。まさに軍拡競争なのだ」と。

そもそも私がアルゴリズムを他に提供してきたのは、少しでもトレーディングの負担を減らすことが出来たらみんな幸せになるんじゃないかと思ったのがキッカケだった。しかし、そこにあったのは戦争さながらの消耗戦を繰り広げる不毛な世界だった。

 

正直、開発者という視点から見るとAに作ったアルゴリズムで開発費を貰い、Bに同じアルゴリズムを提供しBからも開発費を貰い、さらに執行戦略のさらなる効率化という事でブラッシュアップしたアルゴリズムをさらなる開発費をBから得て提供し、Aにも対抗アルゴリズムとして、先ほど開発したアルゴリズムをさらなる開発費で提供するという錬金術のような事が実際に起こるのだが、こんな事になるべきではないと本当に心から思う。だが我々は一度手に入れた武器は捨てられないのである。

これはトレーディングの中の話に限らず、今の世界を表現しているのかもしれない。

そうなれば自分はさながらアルゴリズムの武器商人と言ったところであろうか。

 

 

 

 

…なんて評論チックに書いて見たんですが、実際に不毛なような戦いが行われている現場を目にしてるとなんだかなーって思ってしまいます(´・ω・`)。

 

せっかくなんでみんながハッピーになれるようなシステムを開発していけるような人になりたいなって、ずっと思ってます♪
最近、有能な経営者の方からに面白いアイデアがあるんだったらやってみなよ!というアドバイスを頂いたので社会的に役立つようなものを開発して行きたいなって気持ちがかなり前向きになっていますので、そっちも出来たら進めていきますね(・∀・)!

 

 


X_TRADERについて(1)

x_trader-top

X_TRADERというトレーディングプラットフォームを知っていますか?

アメリカのISVが開発したトレーディングプラットフォームなんですが、
日本語の解説によれば、

“Trading Technologies International, Inc. が開発した高性能トレーディングプラットフォームになります。このISV型トレーディングツールの性能は世界トップレベルであり、世界中の投資銀行やファンド、プロップファームに利用されています。AutotraderによってExcel上で作成したストラテジーに基づき自動発注が可能。APIライブラリを搭載しているためC言語やJAVAなどによるアルゴリズムトレードの開発が行える機能も持ち合わせています。世界の四大先物取引所における電子取引の50%以上がX_TRADER®から発注されています。”

とのことで、先物取引を行うトレーダーにはある意味デファクトスタンダードとなっています。
実際、私も先物取引を行うときにはX_TRADERを利用しています。

 

まだMetaTraderの解説もまだでしたが、トレーディングプラットフォームということで思い出したので今回紹介したいと思って挙げました。

海外のブローカーだと標準で利用可能だったりするので日本の証券会社でも利用できるようにしてほしいですね。一部の商品先物の会社だと利用可能なようですが。

AutoTraderやAutoSpreaderといったツールも豊富なのでプログラミングなしで、すぐに自動売買が出来ます!素晴らしい。

 

これからはX_TRADERなどのトレーディングプラットフォームも紹介したいかな~

 


MT4(MetaTrader4)ってなに?(3)

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前回に引き続き、MT4関連です。

やっと利用できるようになりました。これからシステムトレードを行うために基本操作やMQL(MetaTrader用のAPI言語)の習得をしていきたいと思います。

その過程やシステム製作過程の注意点などをアップできるといいなと思っています。


MT4(MetaTrader4)ってなに?(2)

 

metatrader4-site

前回に引き続きMT4関連で、アカウントを開設しないといけないと思っていたのですが、
探してみると本家のサイトにインストーラーがあったので、インストールしてみました。

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まずはインストーラーを実行して『次へ』を押す。

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『はい、上記の全てのライセンス条項に同意します』を選択して『次へ』を押す。

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インストールフォルダを聞かれるので、特に変更する必要がなければ『次へ』を押す。
そうするとダウンロードが開始されるので、待っているとインストールが完了します。

MetaTrader4がインストールされてもアカウントが無い為、データが更新されません。
データをアクティブにするには、ブローカーに口座を開くかデモ申請を行うかが必要になります。

次回はデモ口座を開いてからになると思います。


MT4(MetaTrader4)ってなに?(1)

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私はあまり知らなかったのですが、FXのシステムトレードの世界ではMT4(MetaTrader4)というトレーディングプラットフォームが事実上の標準になっているようです。

MetaTraderはロシアのMetaQuotesSoftware社(メタクォーツソフトウェア社)が開発した無料で使える高機能FXトレードソフト。

  • 無料で利用できる(フリーソフト)
  • 超高機能チャートソフト
  • 世界中のユーザーが開発した独自のテクニカル指標を使うことができる
  • プログラミングができれば自分でオリジナルの指標を作ることもできる
  • 世界中のMTユーザーが開発した自動売買システム(EA)が無数に提供されている
  • バックテスト機能を利用すればオリジナル指標や自動売買システムの検証結果をテストできる
  • 自動売買にも対応

だそうだ、知らなかった。
今までは会社勤めのトレーダーとして働いていたので、会社で利用しているトレーディングプラットフォームしか触ったことがありませんでした。(Charles RiverとかX_Traderとかあとは内製のシステムとか)

なので早速使ってみようと思ったのですが、口座を開かないといけないみたい。

ということで、テストで始められるMT4が見つかったら再度upして、
レビューしてみたいと思います。


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